Название: Эконометрика: учебник
Автор: И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; под ред. И. И. Елисеевой
Издательство: М.: Финансы и статистика
Год: 2007 - 2-е изд., перераб. и доп.
Cтраниц: 576
Формат: pdf/djvu
Размер: 38 мб
Язык: русский

Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели: автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании (1-е изд. - 2001 г. ) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных.
Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.
Определение эконометрики
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
Множественная регрессия и корреляция
Модели с дискретной зависимой переменной
Системы эконометрических уравнений
Моделирование одномерных временных рядов
Стационарные стохастические процессы
Процессы ARMA
Автокорреляция и спектр
Интегрируемые процессы
Модели ARIMA
Прогнозирование авторегрессионных процессов
Процессы ARCH и GARCH
Изучение взаимосвязей по временным рядам
Динамические эконометрические модели
Модели панельных данных





ОТСУТСТВУЕТ ССЫЛКА/ НЕ РАБОЧАЯ ССЫЛКА ЕСТЬ РЕШЕНИЕ, ПИШИМ СЮДА!