Название: Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов
Автор: Лукашин Ю.П.
Издательство: М.: Финансы и статистика
Год: 2003
Cтраниц: 416
Формат: pdf
Размер: 12 мб
Язык: русский

Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.